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金融工程研究中心学术报告:非线性期望理论与金融风险

人: 山东大学 彭实戈院士

报告时间:2023716日上午9:00-10:00

报告地点:腾讯会议 613-412-158

报告摘要:

本报告介绍非线性期望理论的主要概念,方法,发展历程及其在金融风险度量和控制领域的应用。特别的,本报告将以G-VaR为金融风险度量的典型例子,具体地介绍传统的(概率分布可确定的假设)风险度量所带来的模型风险,以及为什么非线性期望能够稳健地分析和计算这类高度的Knight不确定环境下的风险度量。从而在复杂多变的金融市场中,给出一种能够稳健度量风险的新型理论工具。

报告人简介:

彭实戈,中国科学院院士,山东大学数学学院教授,博士生导师。现任教育部长江学者特聘教授、山东大学泰山学堂院长、普林斯顿大学全球学者。2005年当选中国科学院院士; 2007年被任命为国家科技部973计划项目金融风险控制中的定量分析与计算的首席科学家; 2009年由彭实戈带头,山东大学申报的金融数学跨学科交叉应用型人才培养实验区获准立项; 2011年被美国普林斯顿大学聘为3“2011-2012普林斯顿全球学者之一。 20209月,获得2020未来科学大奖数学与计算机科学奖。彭实戈长期致力于随机控制、金融数学和概率统计方面的研究。他和法国数学家Pardoux教授一起开创了倒向随机微分方程的新方向,被用于研究金融产品定价

 

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