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金融工程研究中心学术报告:Expectational nonlinearity against probabilistic uncertainty

人: 山东大学 彭实戈院士

报告时间:2023717日上午10:30-11:30

报告地点:腾讯会议 613-412-158

报告摘要:

We highlight the recent advancements in the theory of nonlinear expectations, where the application of nonlinearities in expectations are systematically employed to enhance dynamical robustness. This approach has emerged as a potent tool for addressing issues related to risk and randomness in situations characterized by uncertain probabilities and probability distributions. Furthermore, we delve into the exploration of significant open problems within this active field.

 

报告人简介:

彭实戈,中国科学院院士,山东大学数学学院教授,博士生导师。现任教育部长江学者特聘教授、山东大学泰山学堂院长、普林斯顿大学全球学者。2005年当选中国科学院院士; 2007年被任命为国家科技部973计划项目金融风险控制中的定量分析与计算的首席科学家; 2009年由彭实戈带头,山东大学申报的金融数学跨学科交叉应用型人才培养实验区获准立项; 2011年被美国普林斯顿大学聘为3“2011-2012普林斯顿全球学者之一。 20209月,获得2020未来科学大奖数学与计算机科学奖。彭实戈长期致力于随机控制、金融数学和概率统计方面的研究。他和法国数学家Pardoux教授一起开创了倒向随机微分方程的新方向,被用于研究金融产品定价

 

 

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