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金融工程研究中心学术报告:分布不确定情形下的风险度量G-VaR及其应用

报 告 人: 山东大学 彭实戈院士

报告时间:2023717日上午8:30-9:30

报告地点:腾讯会议 613-412-158

报告摘要:

本报告继续介绍非线性期望理论在风险度量中的应用。利用G-期望引入一种模型不确定情形下的风险度量G-VaR。把G-VaR的计算转化为一个HJB方程的求解。通过相似解的方法,给出这个PDE的显式解,进一步给出G-VaR的显式表达。再利用G-VaR做历史数据回测,检验G-VaR的历史表现。并对比其他厚尾分布下的风险度量,说明G-VaR的优越性。

 

报告人简介:

彭实戈,中国科学院院士,山东大学数学学院教授,博士生导师。现任教育部长江学者特聘教授、山东大学泰山学堂院长、普林斯顿大学全球学者。2005年当选中国科学院院士; 2007年被任命为国家科技部973计划项目金融风险控制中的定量分析与计算的首席科学家; 2009年由彭实戈带头,山东大学申报的金融数学跨学科交叉应用型人才培养实验区获准立项; 2011年被美国普林斯顿大学聘为3“2011-2012普林斯顿全球学者之一。 20209月,获得2020未来科学大奖数学与计算机科学奖。彭实戈长期致力于随机控制、金融数学和概率统计方面的研究。他和法国数学家Pardoux教授一起开创了倒向随机微分方程的新方向,被用于研究金融产品定价

 

 

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