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金融工程研究中心学术报告:非线性期望与数据的不确定性原理

报 告 人: 山东大学 彭实戈院士

报告时间:2023717日上午9:30-10:30

报告地点:腾讯会议 613-412-158

报告摘要:

当代社会涌现出海量的动态数据,其中绝大部分是我们未曾预料到的,而模型不确定性在其中起了主导作用,概率统计理论方法对研究其运动部分规律有直接意义,但是没有办法消除这个方法本身所带来的更高等的分布不确定性。本报告将从原理上阐明非线性期望理论的方法的内容和意义,特别是在解决和处理分布不确定性方面的应用。从而提供一种在分布不确定环境下的有效的风险度量方法

 

报告人简介:

彭实戈,中国科学院院士,山东大学数学学院教授,博士生导师。现任教育部长江学者特聘教授、山东大学泰山学堂院长、普林斯顿大学全球学者。2005年当选中国科学院院士; 2007年被任命为国家科技部973计划项目金融风险控制中的定量分析与计算的首席科学家; 2009年由彭实戈带头,山东大学申报的金融数学跨学科交叉应用型人才培养实验区获准立项; 2011年被美国普林斯顿大学聘为3“2011-2012普林斯顿全球学者之一。 20209月,获得2020未来科学大奖数学与计算机科学奖。彭实戈长期致力于随机控制、金融数学和概率统计方面的研究。他和法国数学家Pardoux教授一起开创了倒向随机微分方程的新方向,被用于研究金融产品定价

 

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